Я купил билет, потом поменял паспорт. Надо ли менять билет?

Не надо. В новом паспорте есть страница с данными о предыдущем документе. Покажите ее проводнику, когда будете садиться в поезд. Если вы вышли замуж и поменяли фамилию, понадобится еще и оригинал свидетельства о браке.